南华期货:期权日报-221206

时间:2022年12月06日 作者:
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  • 来源:南华期货
  • 类型:期权研究
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(以下内容从南华期货《期权日报》研报附件原文摘录)
  一、期权策略跟踪
  行情判断:不确定性加剧
  期权持仓:买入一手300ETF购12月3.9;买入一手300ETF沽12月3.8;卖出一手300ETF购12月4.0;卖出一手300ETF沽12月3.7
  二、金融期权数据
  上个交易日,金融期权隐含波动率和历史波动率变化不大,隐波低于历史波动率,期权定价偏低。波动率偏度变化不大;近月期权隐波上升,单低于远月,期权市场参与者认为未来股指走势平稳。南华50ETF期权波动率指数是21.89,南华沪深300期权波动率指数是22.83,南华中证1000期权波动率指数是22.71,南华期权波动率指数小幅下降,股指高开高走,金融期权定价仍偏低,短期不确定性仍较高,建议建立卖出鹰式组合策略。图2.1:50ETF期权隐含波动率与历史波动率:
原标题:南华期货-期权日报-221206
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