中信期货:量化数据日报:套利数据-220624

时间:2022年06月25日 作者:
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  • 来源:中信期货
  • 类型:期货研究
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摘要:A、沥青高于95%分位数(近一年)。价差:农产品:菜油-豆油低于5%分位数(近一年);豆粕-菜粕、豆油-棕榈油高于95%分位数(近一年)。黑色建材:螺卷差低于5%分位数(近一年)。化工能源:PP-3*MA高于95%分位数(近一年)。有色金属:金银比、铝当月次月价差、金6、12价差高于95%。”

1. 基差:股指期货IH基差(当月)低于5%分位数(近一年)。

2. 锌、锡、豆油、棕榈油、棉花、白糖、菜油、菜粕、PP、PTA、沥青高于95%分位数(近一年)。

3. 价差:农产品:菜油-豆油低于5%分位数(近一年);豆粕-菜粕、豆油-棕榈油高于95%分位数(近一年)。

4. 黑色建材:螺卷差低于5%分位数(近一年)。

5. 化工能源:PP-3*MA高于95%分位数(近一年)。

6. 有色金属:金银比、铝当月次月价差、金6、12价差高于95%分位数(近一年)。

7. 金融期货:无。

原标题:中信期货-量化数据日报:套利数据-220624
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